VaR Modellemesinin Sınırları: Türkiye Piyasalarında Stres Testi Yaklaşımları
Normal dağılım varsayımlarına dayalı VaR modellerinin gelişen piyasa koşullarında nasıl yetersiz kaldığı ve alternatif metodolojilerin karşılaştırmalı analizi.
Devamını Oku
WACC Hesaplamasında Türkiye Risk Priminin Metodolojik Önemi
Ülke risk priminin WACC hesaplamalarına entegrasyonu; Damodaran metodolojisi, CDS spreadleri ve equity risk premium tahmin yöntemlerinin karşılaştırması.
Devamını Oku
TCMB Para Politikası Normalleşmesi: Tahvil Piyasasına Etkiler
2023 yılı ortasında başlayan faiz artış döngüsünün verim eğrisi üzerindeki kısa ve uzun vadeli etkileri; yabancı yatırımcı talebi ve kurumsal portföy yeniden konumlanması.
Devamını Oku
Türkiye Portföylerinde Altın: Korelasyon Analizi ve Optimal Ağırlık
Altının BIST100 ve TL tahvil ile korelasyon yapısı; yüksek enflasyon ve kur belirsizliği dönemlerinde portföy çeşitlendirme katkısının nicel değerlendirmesi.
Devamını Oku
BIST'te Değer Yatırımı: 10 Yıllık Geriye Dönük Test
Düşük F/K ve F/DD filtrelerine dayalı değer portföylerinin BIST100 endeksine göre uzun vadeli performansının ampirik analizi; sektör ve dönemsel etkiler.
Devamını Oku
DCF Modellemesinde Terminal Değer Hassasiyeti ve Türkiye Bağlamı
Terminal değer varsayımlarındaki küçük değişimlerin firma değeri üzerinde yarattığı büyük etkinin matematiksel analizi; özellikle yüksek enflasyon ortamında büyüme oranı seçimi.
Devamını OkuDaha fazla makale için diğer analiz sayfalarımızı inceleyin.